Сравнение FEUIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | -5.64% | 18.17% | 37.92% | 28.93% | -24.46% | 19.28% | 24.80% | 23.17% | -17.94% | 20.98% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUIX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
FEUIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 11.94%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUIX и GCCHX
FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
FEUIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
FEUIX
GCCHX
Сравнение FEUIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.55 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.20 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.57 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 16.21 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.55 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.05 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FEUIX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUIX и GCCHX
Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 9.33% | 8.80% | 13.61% | 6.28% | 0.00% | 7.49% | 0.00% | 0.64% | 10.42% | 13.00% | 0.98% | 0.55% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUIX и GCCHX
Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.64% | -54.32% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -14.89% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -54.32% | +21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -9.81% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -14.11% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.20% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUIX и GCCHX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) составляет 8.18%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 9.28% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 17.44% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 27.93% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 26.92% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 25.23% | -6.78% |