PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUIX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I
-5.64%18.17%37.92%28.93%-24.46%19.28%24.80%23.17%-17.94%20.98%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, FEUIX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


FEUIX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-3.22%
1 год
15.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.94%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий FEUIX и GCCHX

FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

FEUIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUIX
Ранг доходности на риск FEUIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.55

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.20

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

4.57

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

16.21

-11.41

FEUIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.55

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между FEUIX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUIX и GCCHX

Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I
9.33%8.80%13.61%6.28%0.00%7.49%0.00%0.64%10.42%13.00%0.98%0.55%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUIX и GCCHX

Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.64%

-54.32%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-14.89%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-54.32%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-9.81%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-14.11%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.20%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUIX и GCCHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) составляет 8.18%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.28%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

17.44%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

27.93%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

26.92%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

25.23%

-6.78%