Сравнение FEUI.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FEUI.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUI.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUI.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUI.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 2.53% | 18.53% | 5.59% | 18.51% | -15.30% | 26.87% | -2.74% | 8.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 6.31% |
Разные валюты инструментов
FEUI.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUI.DE показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%.
FEUI.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUI.DE и VOO
FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FEUI.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
FEUI.DE
VOO
Сравнение FEUI.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUI.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.71 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 3.01 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUI.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FEUI.DE и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUI.DE и VOO
Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.10% | 3.09% | 3.55% | 4.02% | 5.06% | 3.98% | 2.56% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FEUI.DE и VOO
Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUI.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -33.99% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -8.90% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -24.52% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.44% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -3.72% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.57% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUI.DE и VOO
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FEUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUI.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.36% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.85% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 20.48% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 16.70% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.56% | -1.91% |