PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.DE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUI.DE с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FEUI.DE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUI.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.DE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUI.DE и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.53%18.53%5.59%18.51%-15.30%26.87%-2.74%8.86%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.60%1.96%24.32%7.16%-2.20%36.12%0.47%6.14%
Разные валюты инструментов

FEUI.DE торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.DE показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.60%.

FEUI.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.53%
6 месяцев
7.33%
1 год
14.60%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.86%
1 год
8.79%
3 года*
12.28%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FEUI.DE:
FEUI.DE с IEQD.LFEUI.DE с VUAA.DEFEUI.DE с VOOFEUI.DE с VGEU.DEFEUI.DE с FUSA.DEFEUI.DE с FGEQ.DEFEUI.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий FEUI.DE и DGRO

FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

FEUI.DE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.DE
Ранг доходности на риск FEUI.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.DE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUI.DEDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.52

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.81

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.69

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

2.53

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUI.DE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.DE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUI.DEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между FEUI.DE и DGRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.DE и DGRO

Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.10%3.09%3.55%4.02%5.06%3.98%2.56%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FEUI.DE и DGRO

Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUI.DEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-35.10%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-7.50%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-19.31%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.55%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.48%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.DE и DGRO

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FEUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUI.DEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.03%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.79%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.84%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.96%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.36%

-0.71%