Сравнение FEUI.DE с IEQD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L).
FEUI.DE и IEQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUI.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. IEQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUI.DE и IEQD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUI.DE и IEQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 2.48% | 18.53% | 5.59% | 18.51% | -15.30% | 26.87% | -2.74% | 8.86% |
IEQD.L iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist | 0.56% | 9.49% | 4.14% | 14.42% | -11.20% | 26.21% | 1.53% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUI.DE показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у IEQD.L с доходностью 0.56%.
FEUI.DE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
IEQD.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUI.DE и IEQD.L
FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEQD.L в 0.25%.
Доходность на риск
FEUI.DE vs. IEQD.L — Ранг доходности на риск
FEUI.DE
IEQD.L
Сравнение FEUI.DE c IEQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUI.DE | IEQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.38 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.66 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 1.89 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUI.DE | IEQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.38 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FEUI.DE и IEQD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUI.DE и IEQD.L
Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности IEQD.L в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.10% | 3.09% | 3.55% | 4.02% | 5.06% | 3.98% | 2.56% | 0.41% | 0.00% |
IEQD.L iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist | 2.17% | 2.18% | 2.37% | 2.74% | 2.69% | 1.96% | 2.21% | 2.89% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок FEUI.DE и IEQD.L
Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке IEQD.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и IEQD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUI.DE | IEQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -33.13% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.80% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -19.89% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.37% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -4.93% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.26% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUI.DE и IEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) имеют волатильность 5.15% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUI.DE | IEQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.96% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.47% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.33% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 13.88% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 15.37% | +1.29% |