PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUI.DE с IEQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUI.DE и IEQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUI.DE и IEQD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
2.48%18.53%5.59%18.51%-15.30%26.87%-2.74%8.86%
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist
0.56%9.49%4.14%14.42%-11.20%26.21%1.53%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.DE показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у IEQD.L с доходностью 0.56%.


FEUI.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-3.18%
С начала года
2.48%
6 месяцев
7.87%
1 год
14.11%
3 года*
12.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*

IEQD.L

1 день
2.13%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
3.50%
1 год
5.46%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

Сравнение комиссий FEUI.DE и IEQD.L

FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEQD.L в 0.25%.


Доходность на риск

FEUI.DE vs. IEQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUI.DE
Ранг доходности на риск FEUI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IEQD.L
Ранг доходности на риск IEQD.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEQD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEQD.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEQD.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEQD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEQD.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.DE c IEQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUI.DEIEQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.38

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.59

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.66

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

1.89

+3.77

FEUI.DE vs. IEQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IEQD.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.DE и IEQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUI.DEIEQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между FEUI.DE и IEQD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.DE и IEQD.L

Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности IEQD.L в 2.17%


TTM20252024202320222021202020192018
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
3.10%3.09%3.55%4.02%5.06%3.98%2.56%0.41%0.00%
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist
2.17%2.18%2.37%2.74%2.69%1.96%2.21%2.89%2.93%

Просадки

Сравнение просадок FEUI.DE и IEQD.L

Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке IEQD.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и IEQD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUI.DEIEQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-33.13%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.80%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-19.89%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.37%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.93%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.26%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.DE и IEQD.L

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) имеют волатильность 5.15% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUI.DEIEQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.96%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.47%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.33%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.88%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.37%

+1.29%