Сравнение FEUGX с VFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и VFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и VFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.33% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и VFITX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFITX в 0.20%.
Доходность на риск
FEUGX vs. VFITX — Ранг доходности на риск
FEUGX
VFITX
Сравнение FEUGX c VFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | VFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.88 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 1.33 | +6.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.16 | +1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 1.51 | +7.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 4.59 | +27.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.88 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.05 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.29 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и VFITX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и VFITX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VFITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и VFITX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и VFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -15.58% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -2.85% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -14.98% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -15.58% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.16% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -2.65% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.94% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и VFITX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.44% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.56% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 4.29% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 5.59% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 4.65% | -3.40% |