PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.05% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с FBLTXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX

Сравнение комиссий FEUGX и RFBAX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.71

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

2.74

+5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.46

+1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

4.77

+4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

16.11

+16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.71

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.61

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.59

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.05

-0.08

Корреляция

Корреляция между FEUGX и RFBAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и RFBAX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и RFBAX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-8.03%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-0.77%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-7.61%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-8.03%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.39%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.19%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.23%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и RFBAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Davis Government Bond Fund (RFBAX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.21%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.94%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

2.06%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

1.78%

-0.53%