PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FEUGX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.15% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий FEUGX и FIHBX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.60

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

2.30

+5.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.44

+1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

2.50

+6.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

10.29

+22.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.60

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.62

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.90

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.35

-0.38

Корреляция

Корреляция между FEUGX и FIHBX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и FIHBX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и FIHBX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-31.05%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-2.49%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-16.35%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-21.67%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.78%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.31%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.50%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.56%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.80%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

5.15%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

5.76%

-4.51%