PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETKX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FETKX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Al Frank Fund (VALAX).

FETKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FETKX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FETKX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		0.64%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FETKX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FETKX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.38% соответственно.

FETKX

1 день
0.20%
1 месяц
-7.23%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.27%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.61%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с FTECFETKX с SPYFETKX с XRP-USDFETKX с ACTIXFETKX с ACIIXFETKX с FBLEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FETKX и VALAX

FETKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Доходность на риск

FETKX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETKX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETKXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.63

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.23

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.13

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

9.00

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETKX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETKX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETKX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETKXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.63

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между FETKX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETKX и VALAX

Дивидендная доходность FETKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.55%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FETKX и VALAX

Максимальная просадка FETKX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETKX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FETKXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-61.26%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.03%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-25.81%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-38.22%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-8.56%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.83%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FETKX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) составляет 3.18%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FETKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FETKXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.61%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.48%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.57%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.70%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

19.29%

-2.70%