Сравнение FETH с ARKB
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -44.82% vs -46.25% for ARKB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FETH charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности FETH и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у ARKB с доходностью -26.62%.
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.62% | -6.59% | 36.54% |
Correlation
The correlation between FETH and ARKB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FETH and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. ARKB — Ранг доходности на риск
FETH
ARKB
Сравнение FETH c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.87 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.40 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и ARKB
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -53.33% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -53.33% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -48.90% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -17.73% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 33.10% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и ARKB
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 10.75% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 34.69% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 44.21% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.81% | 49.74% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 49.74% | +22.07% |
Сравнение комиссий FETH и ARKB
FETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и ARKB
Ни FETH, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FETH and ARKB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to ARKB (10.75%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, FETH leads with -44.82% vs -46.25% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -44.82% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FETH and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Fidelity and ARK. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.21% for ARKB.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор