PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 42.67% for SCDS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FESM charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности FESM и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и SCDS

2026 (YTD)20252024
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%9.43%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between FESM and SCDS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.97

The correlation between FESM and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и SCDS

Секторы
FESM
SCDS

Технологии

21.6%
20.8%

Промышленность

19.1%
14.6%

Здравоохранение

15.7%
11.0%

Финансовые услуги

14.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.7%

Энергетика

7.2%
3.9%

Недвижимость

4.2%
4.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.2%

Технологии

FESM
21.6%
SCDS
20.8%

Промышленность

FESM
19.1%
SCDS
14.6%

Здравоохранение

FESM
15.7%
SCDS
11.0%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
SCDS
14.7%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
SCDS
10.7%

Энергетика

FESM
7.2%
SCDS
3.9%

Недвижимость

FESM
4.2%
SCDS
4.9%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
SCDS
3.2%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
SCDS
1.6%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
SCDS
2.4%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
SCDS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с IJR

Доходность на риск

FESM vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.36

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.33

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.84

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

16.84

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.11

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FESM и SCDS

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-26.71%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.85%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.76%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.28%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.54%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и SCDS

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеют волатильность 5.64% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.58%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.93%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.20%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.20%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.20%

+0.06%

Сравнение комиссий FESM и SCDS

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и SCDS

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FESM and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to SCDS (5.58%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 42.67% for SCDS. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 42.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.40% for SCDS.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор