PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESM с RTWP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L).

FESM и RTWP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FESM и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESM и RTWP.L

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		2.01%11.43%9.32%12.42%
Разные валюты инструментов

FESM торгуется в USD, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 2.01%.

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTWP.L

1 день
2.90%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.24%
3 года*
12.89%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с AVUVRTWP.L с ZPRV.DE

Сравнение комиссий FESM и RTWP.L

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RTWP.L в 0.30%.

RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

FESM vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMRTWP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.71

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.46

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.78

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.59

+0.38

Корреляция

Корреляция между FESM и RTWP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и RTWP.L

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как RTWP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FESM и RTWP.L

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и RTWP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FESMRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-35.32%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.23%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.65%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.11%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.61%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и RTWP.L

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESMRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.36%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

12.21%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

19.58%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

20.92%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.36%

+0.12%