Сравнение FESM с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
FESM и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.22% | 6.89% | 12.26% | 7.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%.
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и REGL
FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
FESM vs. REGL — Ранг доходности на риск
FESM
REGL
Сравнение FESM c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.97 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.94 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 3.29 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FESM и REGL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и REGL
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности REGL в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.25% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и REGL
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -36.37% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -10.94% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.51% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.09% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.11% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и REGL
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.35% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 9.21% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 16.27% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 16.11% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 18.31% | +3.18% |