PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. FESM is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, FESM returned 51.99% vs 24.72% for IDMO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности FESM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%.

FESM

1 день
1.00%
1 месяц
6.63%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.18%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и IDMO

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		22.93%17.88%16.22%12.09%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%5.37%

Correlation

The correlation between FESM and IDMO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between FESM and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и IDMO

Секторы
FESM
IDMO

Технологии

23.3%
6.2%

Промышленность

18.5%
21.3%

Здравоохранение

16.1%
1.1%

Финансовые услуги

14.6%
43.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
1.5%

Энергетика

5.9%
1.7%

Сырьевые материалы

4.0%
10.6%

Недвижимость

3.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.1%

Коммунальные услуги

1.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.5%

Технологии

FESM
23.3%
IDMO
6.2%

Промышленность

FESM
18.5%
IDMO
21.3%

Здравоохранение

FESM
16.1%
IDMO
1.1%

Финансовые услуги

FESM
14.6%
IDMO
43.2%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
IDMO
1.5%

Энергетика

FESM
5.9%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
IDMO
10.6%

Недвижимость

FESM
3.9%
IDMO
1.8%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
IDMO
2.1%

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
IDMO
7.9%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
IDMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

FESM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.30

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.93

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.89

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

7.64

+9.83

FESM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и IDMO

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-39.38%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.31%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.92%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-9.74%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.04%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и IDMO

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 6.80%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.92%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

16.02%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.92%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

18.03%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

18.18%

+3.17%

Сравнение комиссий FESM и IDMO

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и IDMO

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.52%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FESM and IDMO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to FESM (6.80%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, FESM leads with 51.99% vs 24.72% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 51.99% return vs 24.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.52% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.25% for IDMO.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор