PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с DXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. FESM is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past year, FESM returned 51.99% vs 54.41% for DXJ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FESM charges 0.28%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности FESM и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 18.74%.

FESM

1 день
1.00%
1 месяц
6.63%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.18%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и DXJ

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		22.93%17.88%16.22%12.09%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%-2.11%

Correlation

The correlation between FESM and DXJ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between FESM and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и DXJ

Секторы
FESM
DXJ

Технологии

23.3%
12.9%

Промышленность

18.5%
27.4%

Здравоохранение

16.1%
6.8%

Финансовые услуги

14.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
15.6%

Энергетика

5.9%
1.7%

Сырьевые материалы

4.0%
8.5%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.7%

Технологии

FESM
23.3%
DXJ
12.9%

Промышленность

FESM
18.5%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

FESM
16.1%
DXJ
6.8%

Финансовые услуги

FESM
14.6%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
DXJ
15.6%

Энергетика

FESM
5.9%
DXJ
1.7%

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
DXJ
8.5%

Недвижимость

FESM
3.9%
DXJ

-

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
DXJ
2.7%

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
DXJ
0.1%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
DXJ
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

FESM vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.02

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.04

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.88

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

18.93

-1.46

FESM vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и DXJ

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-49.63%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.98%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-14.32%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и DXJ

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.64%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

13.56%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.73%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

19.02%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

20.17%

+1.18%

Сравнение комиссий FESM и DXJ

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и DXJ

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DXJ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.52%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and DXJ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (6.80%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs DXJ's -49.63%.

On 1-year performance, DXJ leads with 54.41% vs 51.99% for FESM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 54.41% return vs 51.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.52% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while DXJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор