PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с AMAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESM с AMAEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX).

FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FESM и AMAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESM и AMAEX

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.40%-4.42%11.05%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у AMAEX с доходностью 2.40%.

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAEX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

American Century Small Cap Dividend Fund

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG
Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVXAMAEX с VSCAX

Сравнение комиссий FESM и AMAEX

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMAEX в 1.13%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

FESM vs. AMAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c AMAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMAMAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.16

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.38

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.13

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

0.39

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. AMAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AMAEX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и AMAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMAMAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.16

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.18

+0.78

Корреляция

Корреляция между FESM и AMAEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и AMAEX

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AMAEX в 2.10%

TTM2025202420232022
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.10%2.57%1.37%1.99%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FESM и AMAEX

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки AMAEX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и AMAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESMAMAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-23.97%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-15.37%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-8.72%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.72%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.20%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и AMAEX

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESMAMAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.70%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.02%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

22.10%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

19.87%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

19.87%

+1.62%