PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESIX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FESIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		-0.59%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FESIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FESIX

1 день
0.40%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-0.09%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с FSRNXFESIX с FIKMX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FESIX и FSPGX

FESIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FESIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.66

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.10

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.72

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

2.51

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.78

-0.64

Корреляция

Корреляция между FESIX и FSPGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESIX и FSPGX

Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		3.11%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FESIX и FSPGX

Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-32.66%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-16.17%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-32.66%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-16.17%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-6.43%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.63%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FESIX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.33%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

11.79%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

22.32%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

21.46%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

21.63%

+0.23%