Сравнение FESIX с FREEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX).

FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FESIX и FREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESIX и FREEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	-0.59%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund	1.77%	2.24%	3.84%	9.99%	-25.71%	44.04%	-3.34%	52.71%	-6.58%	2.25%

Доходность по периодам

С начала года, FESIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FREEX с доходностью 1.77%.

FESIX

1 день: 0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -3.03%

1 год: -0.09%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

FREEX

1 день: 0.37%

1 месяц: -6.99%

С начала года: 1.77%

6 месяцев: 0.02%

1 год: 1.17%

3 года*: 5.12%

5 лет*: 3.65%

10 лет*: 5.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Название символа

Franklin Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с FIKMX

Часто сравнивают с FREEX:

FREEX с TQQQ FREEX с TPINX FREEX с CREMX FREEX с SOAAX FREEX с AIGYX FREEX с HLRRX FREEX с EMO

Сравнение комиссий FESIX и FREEX

FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FREEX в 1.11%.

FREEX

Franklin Real Estate Securities Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

FESIX vs. FREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FREEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESIX c FREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FESIX	FREEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.05	0.14	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.19	0.29	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.04	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	0.19	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.15	0.72	-0.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESIX vs. FREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FREEX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESIX и FREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FESIX	FREEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	0.14	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.19	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.27	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.33	-0.19

Корреляция

Корреляция между FESIX и FREEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESIX и FREEX

Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FREEX в 6.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.11%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund	6.53%	6.65%	12.00%	5.13%	3.70%	7.51%	8.38%	33.46%	5.49%	9.77%	2.66%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок FESIX и FREEX

Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки FREEX в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и FREEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FESIX	FREEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.22%	-76.99%	+32.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.48%	-11.76%	-0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.51%	-33.79%	-0.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.69%	-11.72%	+0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.53%	-14.29%	+2.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.20%	3.02%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FESIX и FREEX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеют волатильность 4.26% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FESIX	FREEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.26%	4.11%	+0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.16%	8.94%	+0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.44%	15.75%	+0.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.93%	19.37%	-0.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.86%	21.85%	+0.01%

Сравнение FESIX с FREEX

Доходность

Сравнение доходности FESIX и FREEX

Сравнение доходности по годам FESIX и FREEX

Доходность по периодам

FESIX

FREEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FESIX и FREEX

Доходность на риск

FESIX vs. FREEX — Ранг доходности на риск

FESIX

FREEX

Сравнение FESIX c FREEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FESIX vs. FREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESIX и FREEX

Просадки

Сравнение просадок FESIX и FREEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FESIX и FREEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)