PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESGX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FESGX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESGX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%4.71%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с PFADXFESGX с LFMIXFESGX с FEURXFESGX с GBFFX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLBPDSYX с APPLX

Сравнение комиссий FESGX и PDSYX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PDSYX в 1.20%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

FESGX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.59

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.98

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.04

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

17.91

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между FESGX и PDSYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и PDSYX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FESGX и PDSYX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESGXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-30.01%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-5.32%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-10.95%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-1.04%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.46%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.61%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и PDSYX

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESGXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.19%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

2.28%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

6.83%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

6.38%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

8.82%

+3.64%