Сравнение FESGX с MHESX
FESGX (First Eagle Global Fund Class C) and MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, FESGX returned 9.32%/yr vs 5.41%/yr for MHESX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESGX charges 1.86%/yr vs 0.21%/yr for MHESX.
Доходность
Сравнение доходности FESGX и MHESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESGX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 9.32% против 5.41% соответственно.
FESGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.32%
MHESX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение доходности по годам FESGX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 7.30% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 9.63% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Correlation
The correlation between FESGX and MHESX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FESGX and MHESX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESGX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
FESGX
MHESX
Сравнение FESGX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESGX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.82 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.68 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESGX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FESGX и MHESX
Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и MHESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESGX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -46.01% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.64% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -19.47% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -36.05% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.77% | -36.05% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -11.68% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.26% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESGX и MHESX
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) составляет 3.01%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESGX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.19% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.76% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 10.89% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 15.18% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 14.83% | -2.33% |
Сравнение комиссий FESGX и MHESX
FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESGX и MHESX
Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 8.55% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
FESGX and MHESX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHESX has higher volatility (3.19%) compared to FESGX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FESGX dropped -37.54% vs MHESX's -46.01%.
FESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESGX и MHESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор