PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESGX с FDUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESGX (First Eagle Global Fund Class C) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both mutual funds - FESGX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while FDUAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, FESGX returned 26.64% vs 2.49% for FDUAX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FESGX charges 1.86%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.

Доходность

Сравнение доходности FESGX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 1.83%.

FESGX

1 день
0.10%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.22%
6 месяцев
10.17%
1 год
26.64%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.10%
10 лет*
9.41%

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESGX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.22%30.64%13.23%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.83%1.20%6.66%

Correlation

The correlation between FESGX and FDUAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.19

The correlation between FESGX and FDUAX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с GBFFXFESGX с RAPZXFESGX с PFADX
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с NMZFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX

Доходность на риск

FESGX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXFDUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.78

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.09

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.73

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

2.26

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FDUAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXFDUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.78

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.25

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FESGX и FDUAX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и FDUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESGXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-3.96%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-3.43%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-0.72%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.10%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и FDUAX

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESGXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.81%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

1.80%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

3.19%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

3.27%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

3.27%

+9.23%

Сравнение комиссий FESGX и FDUAX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FDUAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и FDUAX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FDUAX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.18%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.48%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FESGX and FDUAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESGX has higher volatility (2.94%) compared to FDUAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FESGX dropped -37.54% vs FDUAX's -3.96%.

FESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESGX и FDUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор