Сравнение FERGX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FERGX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FERGX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 3.35% | 33.86% | 6.59% | 9.41% | -20.19% | -3.05% | 17.46% | 18.22% | -14.52% | 33.62% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 36.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.
FERGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FERGX и TEQLX
FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TEQLX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FERGX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
FERGX
TEQLX
Сравнение FERGX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FERGX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.87 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.44 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.24 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 8.90 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FERGX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FERGX и TEQLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERGX и TEQLX
Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 2.59% | 2.67% | 2.40% | 2.67% | 2.51% | 2.90% | 1.49% | 2.49% | 2.58% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FERGX и TEQLX
Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FERGX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -39.33% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.32% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -37.14% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -10.91% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -14.74% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERGX и TEQLX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 9.62% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FERGX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 9.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 13.55% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 17.70% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.54% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.46% | +0.39% |