PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FERGX с MGEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERGX с MGEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) and MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FERGX returned 6.91%/yr vs -5.95%/yr for MGEMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FERGX charges 0.07%/yr vs 1.05%/yr for MGEMX.

Доходность

Сравнение доходности FERGX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у MGEMX с доходностью 26.50%.

FERGX

1 день
0.28%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
13.84%
С начала года
20.43%
1 год
37.16%
3 года*
19.88%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

MGEMX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
19.92%
С начала года
26.50%
1 год
-27.72%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERGX и MGEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		20.43%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		26.50%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%

Correlation

The correlation between FERGX and MGEMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between FERGX and MGEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с HLFMXMGEMX с COBYXMGEMX с LCSMXMGEMX с FQEMXMGEMX с TEQLX

Доходность на риск

FERGX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FERGXMGEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.49

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.16

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.52

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-0.85

+10.62

FERGX vs. MGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MGEMX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FERGX и MGEMX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и MGEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERGXMGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-64.93%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-52.50%

+39.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-52.50%

+36.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-52.50%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-37.04%

+29.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-19.87%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

32.14%

-28.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и MGEMX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) составляет 9.82%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что FERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERGXMGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

11.54%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

22.54%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

56.72%

-34.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

29.67%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

25.03%

-6.67%

Сравнение комиссий FERGX и MGEMX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MGEMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и MGEMX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.22%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FERGX and MGEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGEMX has higher volatility (11.54%) compared to FERGX (9.82%). In terms of maximum drawdown, FERGX dropped -39.27% vs MGEMX's -64.93%.

FERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERGX и MGEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор