PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий FERGX и HLFMX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.36

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.85

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.41

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

5.03

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.07

+0.37

Корреляция

Корреляция между FERGX и HLFMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и HLFMX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и HLFMX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-63.95%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.09%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-28.37%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-9.26%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-19.38%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.11%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и HLFMX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

6.73%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

8.72%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

12.03%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

10.23%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

11.79%

+6.06%