PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с HIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с HIEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и HIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.51%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.62%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.51%.

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

HIEMX

1 день
0.26%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.66%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-7.18%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с LCSMXHIEMX с PSTAXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX

Сравнение комиссий FERGX и HIEMX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HIEMX в 1.24%.

HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXHIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.31

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.54

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.31

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

1.25

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HIEMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXHIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.31

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.47

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между FERGX и HIEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и HIEMX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности HIEMX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и HIEMX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXHIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-58.48%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-17.19%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-41.42%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-35.69%

+26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-17.52%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.30%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и HIEMX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXHIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.63%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.19%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

16.10%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.31%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.09%

+1.76%