PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий FERGX и ESCIX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.72

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.58

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.50

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

14.51

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.72

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между FERGX и ESCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и ESCIX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и ESCIX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-48.76%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.84%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-36.59%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-0.74%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-13.44%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.49%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и ESCIX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

0.00%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

8.91%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.72%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.86%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.64%

+0.21%