PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FER.AS с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FER.AS с CNI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FER.AS (Ferrovial SE) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FER.AS in Infrastructure Operations, CNI in Railroads. Over the past year, FER.AS returned 31.33% vs 16.42% for CNI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FER.AS и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ferrovial SE (FER.AS) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FER.AS торгуется в EUR, в то время как CNI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FER.AS показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 24.95%.

FER.AS

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.96%
6 месяцев
0.69%
1 год
31.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNI

1 день
1.54%
1 месяц
10.31%
С начала года
24.95%
6 месяцев
25.52%
1 год
16.42%
3 года*
1.30%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FER.AS и CNI

2026 (YTD)202520242023
FER.AS
Ferrovial SE		3.96%40.71%24.16%12.52%
CNI
Canadian National Railway Company		24.95%-11.96%-12.07%5.75%

Correlation

The correlation between FER.AS and CNI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrovial SE

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с FER.AS:
FER.AS с FER.MCFER.AS с ASRFER.AS с ROADFER.AS с ALFER.AS с CAAPFER.AS с WELLFER.AS с LNG
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL

Доходность на риск

FER.AS vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FER.AS
Ранг доходности на риск FER.AS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FER.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FER.AS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FER.AS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FER.AS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FER.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FER.AS c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial SE (FER.AS) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FER.ASCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.76

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.12

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.08

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

1.93

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FER.AS vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FER.AS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNI равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FER.AS и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FER.ASCNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FER.AS и CNI

Максимальная просадка FER.AS за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки CNI в -40.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FER.AS и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FER.ASCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-40.75%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

-15.13%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-10.48%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-9.89%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

8.41%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FER.AS и CNI

Ferrovial SE (FER.AS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FER.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FER.ASCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.31%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

16.87%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

21.45%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.37%

21.74%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

22.83%

+16.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FER.AS и CNI

Дивидендная доходность FER.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CNI в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.16%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
FER.AS
Ferrovial SE		1.95%1.58%1.99%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FER.AS и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrovial SE и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FER.AS значения в EUR, CNI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FER.AS and CNI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FER.AS и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор