PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с UPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).

FEQT.NEO и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и UPAR

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		7.06%18.19%2.87%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как UPAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 7.06%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.37%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.92%
1 год
17.71%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Сравнение комиссий FEQT.NEO и UPAR

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.

UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.49

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

4.38

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.05

+1.33

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и UPAR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и UPAR

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM2025202420232022
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и UPAR

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки UPAR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и UPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-39.00%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.21%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-7.71%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-22.47%

+20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.17%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и UPAR

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.65%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.37%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.08%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

14.89%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

15.80%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.80%

-2.53%