Сравнение FEQT.NEO с RULE
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FEQT.NEO returned 24.39%/yr vs 23.47%/yr for RULE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и RULE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как RULE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RULE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 52.34%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 52.34%
- 6 месяцев
- 49.92%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 11.50% | 19.42% | 29.43% | 17.95% | -3.63% |
RULE Adaptive Core ETF | 52.34% | -0.17% | 16.70% | 3.77% | -11.07% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and RULE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between FEQT.NEO and RULE shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. RULE — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
RULE
Сравнение FEQT.NEO c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQT.NEO | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.01 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 17.87 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и RULE
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки RULE в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -24.94% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -11.38% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -19.78% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.76% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -11.33% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.18% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и RULE
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.14%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 13.02% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 21.27% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 23.80% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 16.66% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 16.66% | -4.06% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и RULE
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и RULE
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.81% | 0.91% | 0.91% | 1.33% | 1.23% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FEQT.NEO and RULE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
They also come from different issuers: Fidelity and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 1.10% for RULE.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор