PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 44.28% for RULE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как RULE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RULE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 36.66%.

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
-6.49%
1 месяц
7.23%
С начала года
36.66%
6 месяцев
35.96%
1 год
44.28%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и RULE

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%
RULE
Adaptive Core ETF		36.66%-0.20%7.37%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and RULE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.71

The correlation between FEQT.NEO and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEORULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.12

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.82

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.02

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

14.98

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEORULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.53

+1.26

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и RULE

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки RULE в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEORULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-24.49%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.06%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.18%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-11.27%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.96%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и RULE

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEORULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

11.49%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

18.54%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

20.98%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.80%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

14.80%

-2.36%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и RULE

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и RULE

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FEQT.NEO and RULE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

They also come from different issuers: Fidelity and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 1.10% for RULE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор