PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

FEQT.NEO и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и MDIV

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		5.91%-0.99%12.23%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как MDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 5.91%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.91%
6 месяцев
3.34%
1 год
2.04%
3 года*
11.14%
5 лет*
8.48%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий FEQT.NEO и MDIV

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.21

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.32

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.18

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

0.44

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.21

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.57

+0.80

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и MDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и MDIV

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и MDIV

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки MDIV в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-48.50%

+35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.78%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-2.26%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.64%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и MDIV

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.51%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

5.46%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.00%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

9.51%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

13.61%

-0.34%