PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

FEQT.NEO и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и GAA

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		6.16%13.32%7.75%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как GAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 6.16%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.16%
6 месяцев
8.14%
1 год
17.41%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий FEQT.NEO и GAA

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.29

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.36

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

8.03

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.85

+0.52

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и GAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и GAA

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и GAA

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки GAA в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-26.57%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-7.18%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.40%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.90%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.76%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и GAA

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.71%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.17%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.12%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

9.87%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

9.90%

+3.37%