PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с FUTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FEQT.NEO и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и FUTY

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.46%18.36%13.06%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		10.51%11.06%14.07%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как FUTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 10.51%.

FEQT.NEO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.38%
1 год
17.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
1.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
10.51%
6 месяцев
6.07%
1 год
17.04%
3 года*
15.90%
5 лет*
13.10%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий FEQT.NEO и FUTY

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.11

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.68

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

3.64

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.75

+0.63

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и FUTY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и FUTY

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и FUTY

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FUTY в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-36.44%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.93%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.12%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-6.06%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.75%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и FUTY

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.60% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.66%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.38%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.36%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

15.84%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

18.26%

-5.00%