Сравнение FEQHX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQHX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQHX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQHX и TANDX
FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
FEQHX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FEQHX
TANDX
Сравнение FEQHX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQHX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.82 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | -1.08 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.69 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -2.00 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQHX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.82 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.01 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между FEQHX и TANDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQHX и TANDX
Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FEQHX и TANDX
Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQHX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.42% | -95.17% | +84.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -13.14% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -95.10% | +89.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -18.93% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.50% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQHX и TANDX
Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 3.11% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQHX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.19% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 7.33% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 12.04% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 1,010.25% | -998.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 852.44% | -841.15% |