PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и SVPFX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий FEQHX и SVPFX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.48

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.66

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.61

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

3.32

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.48

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.38

+0.62

Корреляция

Корреляция между FEQHX и SVPFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и SVPFX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и SVPFX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-6.37%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-5.22%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.35%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.99%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.98%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и SVPFX

Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.85%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

1.37%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.01%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

5.59%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

5.59%

+5.70%