PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и SGOIX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%5.90%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FEQHX и SGOIX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.21

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.80

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.59

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

10.79

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.21

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.88

+0.12

Корреляция

Корреляция между FEQHX и SGOIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и SGOIX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и SGOIX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-35.54%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.35%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.91%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.57%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.72%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и SGOIX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.40%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.85%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

13.64%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

11.77%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

11.37%

-0.08%