PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и POGSX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-7.29%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий FEQHX и POGSX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.85

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.90

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.38

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

13.83

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.85

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.30

+0.70

Корреляция

Корреляция между FEQHX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и POGSX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и POGSX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-89.46%

+79.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-10.96%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.97%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-36.91%

+34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.68%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и POGSX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.50%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

13.08%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

19.70%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

17.88%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

18.57%

-7.28%