Сравнение FEQHX с MSOAX
FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) and MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FEQHX returned 15.98%/yr vs 7.91%/yr for MSOAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQHX charges 0.55%/yr vs 0.91%/yr for MSOAX.
Доходность
Сравнение доходности FEQHX и MSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEQHX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у MSOAX с доходностью 4.38%.
FEQHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOAX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам FEQHX и MSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 9.07% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.38% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -1.45% |
Correlation
The correlation between FEQHX and MSOAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between FEQHX and MSOAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQHX vs. MSOAX — Ранг доходности на риск
FEQHX
MSOAX
Сравнение FEQHX c MSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQHX | MSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.04 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 0.08 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQHX и MSOAX
Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки MSOAX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и MSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQHX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.42% | -55.16% | +44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -11.43% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -14.69% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -6.31% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -13.26% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.66% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQHX и MSOAX
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.12%, в то время как у MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQHX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.69% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.70% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 12.89% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 15.92% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.75% | -6.47% |
Сравнение комиссий FEQHX и MSOAX
FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSOAX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQHX и MSOAX
Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MSOAX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.51% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 3.90% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FEQHX and MSOAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOAX has higher volatility (3.69%) compared to FEQHX (3.12%). In terms of maximum drawdown, FEQHX dropped -10.42% vs MSOAX's -55.16%.
FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEQHX и MSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор