PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FEQHX и FZILX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.74

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.32

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.44

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.45

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.49

+0.50

Корреляция

Корреляция между FEQHX и FZILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и FZILX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и FZILX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-34.37%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.24%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.57%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.80%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.90%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.90%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

11.25%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

16.44%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

15.33%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

17.30%

-6.01%