PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-4.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQHX показывает доходность -4.09%, а FSKAX немного выше – -3.98%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FEQHX и FSKAX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.50

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.20

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между FEQHX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и FSKAX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и FSKAX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-35.01%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-12.42%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.20%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.05%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.60%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.52%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.85%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

18.69%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

17.42%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

18.44%

-7.15%