PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с FDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и FDFIX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-4.60%17.59%25.06%26.27%-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFIX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.56%
1 год
16.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий FEQHX и FDFIX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.94

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.45

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.06

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.94

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.73

+0.27

Корреляция

Корреляция между FEQHX и FDFIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и FDFIX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FDFIX в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и FDFIX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-33.77%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-12.13%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.36%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.65%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.57%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и FDFIX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.30%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.58%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

18.38%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

16.96%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

18.69%

-7.40%