PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с CZOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQHX с CZOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) and CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FEQHX returned 17.55%/yr vs 21.67%/yr for CZOVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEQHX charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for CZOVX.

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и CZOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у CZOVX с доходностью 12.05%.

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CZOVX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.04%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.35%
1 год
27.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQHX и CZOVX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		12.05%15.61%24.75%23.62%-4.28%

Correlation

The correlation between FEQHX and CZOVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.96

The correlation between FEQHX and CZOVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Zacks All-Cap Core Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX
Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZDIVXCZOVX с ZSCCXCZOVX с FLCPXCZOVX с FGJEXCZOVX с POGSX

Доходность на риск

FEQHX vs. CZOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c CZOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXCZOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.33

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.25

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.29

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

15.14

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. CZOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CZOVX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и CZOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXCZOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.82

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и CZOVX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки CZOVX в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и CZOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQHXCZOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-32.97%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.49%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-18.17%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.48%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.99%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и CZOVX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 2.76%, в то время как у Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQHXCZOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.10%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

9.18%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

11.97%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

16.54%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

17.63%

-6.39%

Сравнение комиссий FEQHX и CZOVX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CZOVX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и CZOVX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CZOVX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.06%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEQHX and CZOVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CZOVX has higher volatility (3.10%) compared to FEQHX (2.76%). In terms of maximum drawdown, FEQHX dropped -10.42% vs CZOVX's -32.97%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQHX и CZOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор