PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с AQEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с AQEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и AQEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и AQEAX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у AQEAX с доходностью -4.97%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Columbia Disciplined Core Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX
Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAXAQEAX с QUERX

Сравнение комиссий FEQHX и AQEAX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AQEAX в 0.97%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. AQEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c AQEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXAQEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.32

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.31

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.76

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. AQEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AQEAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и AQEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXAQEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.54

+0.46

Корреляция

Корреляция между FEQHX и AQEAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и AQEAX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AQEAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и AQEAX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки AQEAX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и AQEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXAQEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-57.90%

+47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-12.54%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.40%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-8.87%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.85%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и AQEAX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXAQEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.23%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.85%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

18.85%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

20.07%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

19.97%

-8.68%