PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQD.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQD.L с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FEQD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.92%/yr vs 16.35%/yr for SCHG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FEQD.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQD.L торгуется в GBP, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQD.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 4.63%.

FEQD.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.14%
1 год
19.53%
3 года*
13.43%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-2.38%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.46%
1 год
23.99%
3 года*
20.92%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQD.L и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.24%23.82%1.33%15.49%-11.08%17.26%2.85%21.96%-7.38%-0.52%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		4.63%9.13%37.31%42.60%-23.69%29.33%35.05%30.84%4.49%2.06%

Correlation

The correlation between FEQD.L and SCHG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.39

The correlation between FEQD.L and SCHG shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEQD.L и SCHG

Секторы
FEQD.L
SCHG

Финансовые услуги

24.3%
6.7%

Промышленность

19.8%
5.8%

Здравоохранение

12.8%
7.7%

Технологии

9.1%
46.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.7%

Энергетика

5.4%
0.8%

Сырьевые материалы

4.9%
1.4%

Коммунальные услуги

4.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
16.0%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Финансовые услуги

FEQD.L
24.3%
SCHG
6.7%

Промышленность

FEQD.L
19.8%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

FEQD.L
12.8%
SCHG
7.7%

Технологии

FEQD.L
9.1%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

FEQD.L
7.9%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

FEQD.L
6.7%
SCHG
1.7%

Энергетика

FEQD.L
5.4%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

FEQD.L
4.9%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

FEQD.L
4.7%
SCHG
0.4%

Коммуникационные услуги

FEQD.L
3.6%
SCHG
16.0%

Недвижимость

FEQD.L
1.0%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FEQD.L:
FEQD.L с EEI.LFEQD.L с SCHDFEQD.L с FEQTXFEQD.L с VYMFEQD.L с CS1.LFEQD.L с IMV.LFEQD.L с MIVO.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FEQD.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQD.L
Ранг доходности на риск FEQD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQD.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQD.LSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.58

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.10

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.46

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

4.11

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQD.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQD.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQD.L и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQD.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.91

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FEQD.L и SCHG

Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQD.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-27.53%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-16.56%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-26.67%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-27.53%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.55%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.76%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.85%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQD.L и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 3.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQD.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.17%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.86%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

15.27%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

21.09%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

21.43%

-6.44%

Сравнение комиссий FEQD.L и SCHG

FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQD.L и SCHG

FEQD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FEQD.L and SCHG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.

FEQD.L is categorized as Europe Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор