PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQD.L с FEQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQD.L с FEQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) are both funds - FEQD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while FEQTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.92%/yr vs 9.33%/yr for FEQTX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for FEQTX.

Доходность

Сравнение доходности FEQD.L и FEQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQD.L торгуется в GBP, в то время как FEQTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQTX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQD.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FEQTX с доходностью 8.40%.

FEQD.L

1 день
0.66%
1 месяц
3.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.46%
3 года*
13.43%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

FEQTX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.91%
С начала года
8.40%
6 месяцев
2.62%
1 год
14.77%
3 года*
10.12%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQD.L и FEQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.24%23.82%1.33%15.49%-11.08%17.26%2.85%21.96%-7.38%-0.52%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		8.40%-0.36%14.45%6.03%10.72%23.41%-1.15%22.48%-3.93%1.68%

Correlation

The correlation between FEQD.L and FEQTX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.42

The correlation between FEQD.L and FEQTX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEQD.L и FEQTX

Секторы
FEQD.L
FEQTX

Финансовые услуги

24.3%
20.2%

Промышленность

19.8%
7.6%

Здравоохранение

12.8%
12.2%

Технологии

9.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
11.1%

Энергетика

5.4%
7.7%

Сырьевые материалы

4.9%
0.8%

Коммунальные услуги

4.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.9%

Недвижимость

1.0%
2.8%

Финансовые услуги

FEQD.L
24.3%
FEQTX
20.2%

Промышленность

FEQD.L
19.8%
FEQTX
7.6%

Здравоохранение

FEQD.L
12.8%
FEQTX
12.2%

Технологии

FEQD.L
9.1%
FEQTX
15.2%

Потребительский циклический сектор

FEQD.L
7.9%
FEQTX
8.3%

Потребительский защитный сектор

FEQD.L
6.7%
FEQTX
11.1%

Энергетика

FEQD.L
5.4%
FEQTX
7.7%

Сырьевые материалы

FEQD.L
4.9%
FEQTX
0.8%

Коммунальные услуги

FEQD.L
4.7%
FEQTX
7.1%

Коммуникационные услуги

FEQD.L
3.6%
FEQTX
6.9%

Недвижимость

FEQD.L
1.0%
FEQTX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FEQD.L:
FEQD.L с EEI.LFEQD.L с SCHDFEQD.L с VYMFEQD.L с CS1.LFEQD.L с IMV.LFEQD.L с MIVO.LFEQD.L с FJPS.L
Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX

Доходность на риск

FEQD.L vs. FEQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQD.L
Ранг доходности на риск FEQD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQD.L c FEQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQD.LFEQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.20

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.58

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.09

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.82

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQD.L vs. FEQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQD.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQD.L и FEQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQD.LFEQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FEQD.L и FEQTX

Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FEQTX в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и FEQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQD.LFEQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-43.21%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.77%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-15.68%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-15.68%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.56%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.04%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.42%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQD.L и FEQTX

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQD.LFEQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.01%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.52%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

11.75%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

12.96%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.68%

-1.69%

Сравнение комиссий FEQD.L и FEQTX

FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEQTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQD.L и FEQTX

FEQD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.46%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%

Часто задаваемые вопросы

FEQD.L and FEQTX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и FEQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор