PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQD.L с IMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQD.L с IMV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L).

FEQD.L и IMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQD.L - это пассивный фонд от FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEQD.L и IMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQD.L и IMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.67%23.82%1.33%15.49%-11.08%17.26%2.85%21.96%-7.38%-0.52%
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		4.98%17.66%6.63%8.56%-7.83%13.68%1.50%16.37%-2.91%-0.31%
Разные валюты инструментов

FEQD.L торгуется в GBP, в то время как IMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQD.L показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 4.98%.

FEQD.L

1 день
1.85%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.67%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.65%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

IMV.L

1 день
0.74%
1 месяц
-3.05%
С начала года
4.98%
6 месяцев
7.74%
1 год
13.17%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.77%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Часто сравнивают с FEQD.L:
FEQD.L с EEI.LFEQD.L с SCHDFEQD.L с FEQTXFEQD.L с VYMFEQD.L с CS1.LFEQD.L с FJPS.LFEQD.L с MIVO.L
Часто сравнивают с IMV.L:
IMV.L с MIVO.LIMV.L с SPYIMV.L с MINV.LIMV.L с MVUS.LIMV.L с XDEQ.LIMV.L с CSWG.LIMV.L с EMID.L

Сравнение комиссий FEQD.L и IMV.L

FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMV.L в 0.25%.

FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Доходность на риск

FEQD.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQD.L
Ранг доходности на риск FEQD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQD.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQD.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQD.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQD.LIMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.18

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.56

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.60

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

5.75

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQD.L vs. IMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQD.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMV.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQD.L и IMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQD.LIMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между FEQD.L и IMV.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQD.L и IMV.L

Ни FEQD.L, ни IMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEQD.L и IMV.L

Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и IMV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQD.LIMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-24.48%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.50%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-17.42%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.39%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.56%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.37%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQD.L и IMV.L

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQD.LIMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.31%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.30%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

11.14%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

10.99%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

12.31%

+2.70%