Сравнение FEPX.DE с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
FEPX.DE и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPX.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPX.DE и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPX.DE и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 4.49% | 6.54% | 11.21% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -0.93% | -0.76% | 23.08% |
Разные валюты инструментов
FEPX.DE торгуется в EUR, в то время как XDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEPX.DE показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -0.93%.
FEPX.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPX.DE и XDTE
FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
FEPX.DE vs. XDTE — Ранг доходности на риск
FEPX.DE
XDTE
Сравнение FEPX.DE c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPX.DE | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.54 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.39 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 1.57 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPX.DE | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FEPX.DE и XDTE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPX.DE и XDTE
FEPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок FEPX.DE и XDTE
Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки XDTE в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPX.DE | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -19.09% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.87% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.87% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -2.44% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.14% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPX.DE и XDTE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FEPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPX.DE | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.88% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 9.48% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 18.27% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.18% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.18% | -0.99% |