Сравнение FEPX.DE с XDTE
FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEPX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FEPX.DE is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, FEPX.DE returned 15.54% vs 20.03% for XDTE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности FEPX.DE и XDTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEPX.DE торгуется в EUR, в то время как XDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEPX.DE показывает доходность 11.30%, а XDTE немного ниже – 11.08%.
FEPX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPX.DE и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 11.30% | 6.54% | 11.70% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.08% | -0.76% | 23.86% |
Correlation
The correlation between FEPX.DE and XDTE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPX.DE vs. XDTE — Ранг доходности на риск
FEPX.DE
XDTE
Сравнение FEPX.DE c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPX.DE | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.42 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 12.07 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPX.DE и XDTE
Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки XDTE в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPX.DE | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -26.96% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.88% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.64% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -4.86% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.66% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPX.DE и XDTE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) составляет 2.56%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FEPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPX.DE | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.83% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.65% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 12.03% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.57% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.57% | +1.33% |
Сравнение комиссий FEPX.DE и XDTE
FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPX.DE и XDTE
FEPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.88% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
FEPX.DE and XDTE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
FEPX.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор