PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPX.DE с FEUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPX.DE с FEUQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE).

FEPX.DE и FEUQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPX.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEPX.DE и FEUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPX.DE и FEUQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		4.49%6.54%11.04%2.40%-1.28%13.71%
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.66%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.39%

Доходность по периодам

С начала года, FEPX.DE показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у FEUQ.DE с доходностью 2.66%.

FEPX.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.88%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.33%
1 год
14.43%
3 года*
7.90%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—

FEUQ.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
14.16%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FVSJ.DEFEPX.DE с FGEQ.DE
Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с XESD.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DE

Сравнение комиссий FEPX.DE и FEUQ.DE

И FEPX.DE, и FEUQ.DE имеют комиссию равную 0.30%.

FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

FEPX.DE vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPX.DE c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPX.DEFEUQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

5.69

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPX.DE vs. FEUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPX.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUQ.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPX.DE и FEUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPX.DEFEUQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEPX.DE и FEUQ.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPX.DE и FEUQ.DE

Ни FEPX.DE, ни FEUQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEPX.DE и FEUQ.DE

Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки FEUQ.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и FEUQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPX.DEFEUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-33.84%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-12.63%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-25.53%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.82%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.96%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.53%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPX.DE и FEUQ.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FEPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPX.DEFEUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.03%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.84%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

15.25%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.58%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.59%

-0.40%