PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с TYHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPIX с TYHYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) and TYHYX (Pioneer High Yield Fund) are both mutual funds - FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while TYHYX is a High Yield Bonds fund managed by Amundi. Over the past 10 years, FEPIX returned 2.35%/yr vs 4.84%/yr for TYHYX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FEPIX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TYHYX.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и TYHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Pioneer High Yield Fund (TYHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TYHYX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям TYHYX по среднегодовой доходности: 2.35% против 4.84% соответственно.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.70%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.35%

TYHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.57%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPIX и TYHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.55%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		1.96%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%14.36%-3.30%7.87%

Correlation

The correlation between FEPIX and TYHYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.16

Over the past year, FEPIX and TYHYX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Pioneer High Yield Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGX
Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с SIHAXTYHYX с HFXITYHYX с DODIXTYHYX с SCHZTYHYX с PIODXTYHYX с PINDXTYHYX с PCGRX

Доходность на риск

FEPIX vs. TYHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c TYHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Pioneer High Yield Fund (TYHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXTYHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.32

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.97

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.10

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

15.29

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. TYHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа TYHYX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и TYHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXTYHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.32

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.92

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и TYHYX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки TYHYX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и TYHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXTYHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-40.86%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.49%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-4.19%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-14.11%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-23.73%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.98%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.50%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и TYHYX

Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Pioneer High Yield Fund (TYHYX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXTYHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.03%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.77%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.33%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

4.46%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

5.23%

-0.50%

Сравнение комиссий FEPIX и TYHYX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TYHYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и TYHYX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TYHYX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.30%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.81%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%

Часто задаваемые вопросы

FEPIX and TYHYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPIX has higher volatility (1.35%) compared to TYHYX (1.03%). In terms of maximum drawdown, FEPIX dropped -18.40% vs TYHYX's -40.86%.

TYHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPIX и TYHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор