Сравнение FEPI с NFXS
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 17.05% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
FEPI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 1.61% | 18.33% | 4.20% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between FEPI and NFXS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.41 |
The correlation between FEPI and NFXS shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FEPI
NFXS
Сравнение FEPI c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.06 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 5.64 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и NFXS
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -50.37% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -31.31% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -12.88% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -31.93% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 11.45% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и NFXS
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 7.67% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.74% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 26.22% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 33.81% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 34.65% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 34.65% | -15.32% |
Сравнение комиссий FEPI и NFXS
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и NFXS
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.27%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.27% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.85% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and NFXS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to FEPI (7.67%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 17.05% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
FEPI has the higher dividend yield at 27.27%, compared with 3.23% for NFXS.
FEPI is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор