Сравнение FEPI с CWII
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
FEPI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 3.07% | -1.85% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between FEPI and CWII is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. CWII — Ранг доходности на риск
FEPI
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEPI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и CWII
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -51.04% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | 0.00% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -33.26% | +29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 13,701.30% | -13,683.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 13,701.30% | -13,681.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 13,701.30% | -13,681.97% |
Сравнение комиссий FEPI и CWII
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и CWII
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.88%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.88% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and CWII have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 26.88% for FEPI.
They also come from different issuers: REX and REX Shares. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор