PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. FEPI is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и CRTC

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%6.22%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between FEPI and CRTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between FEPI and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и CRTC

Секторы
FEPI
CRTC

Технологии

62.1%
33.5%

Коммуникационные услуги

24.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

FEPI
62.1%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
CRTC
6.3%

Сырьевые материалы

FEPI

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

CRTC
0.0%

Энергетика

FEPI

-

CRTC
7.1%

Финансовые услуги

FEPI

-

CRTC
0.2%

Здравоохранение

FEPI

-

CRTC
14.1%

Промышленность

FEPI

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

FEPI

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

FEPI

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

FEPI vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPICRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.91

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.61

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.70

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

10.11

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPICRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FEPI и CRTC

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPICRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-19.07%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-9.05%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.61%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.13%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.41%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и CRTC

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеют волатильность 3.31% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPICRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.23%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.65%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

12.77%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.72%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

15.72%

+3.28%

Сравнение комиссий FEPI и CRTC

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и CRTC

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and CRTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.99% for CRTC.

FEPI is categorized as Derivative Income, while CRTC is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.35% for CRTC.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор